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外汇交易中的隔夜利息

2019-11-08 20:44:48 
内容提要:也就是说,以夏时制计算,在上午5点整建立的任何仓位都会被视为持仓过夜,需要计算隔夜利息。周末和假期的隔夜利息计算根据国际惯例,外汇交易通常在2个交易日后结算。基于这个原因,外汇市场上将在星期三过夜的仓

外汇交易员可能会发现,在他们的基金余额中,除了汇率变化(包括点差和滑动点)引起的变化之外,货币利率的变化也会导致交易成本或利润的增加,这就是我们所说的隔夜利息。今天,我将谈谈外汇交易的隔夜利息。

隔夜外汇利息是指外汇投资者持有隔夜头寸时需要支付或获得的利息。正如我们将资金存入银行会产生存款利息,向银行借款会产生贷款利息一样,外汇隔夜利息也有正负之分。如果隔夜产生正利息,投资者将获得这部分利息;如果隔夜利息为负,投资者需要支付一定数额的钱。

外汇交易的本质是基于两种货币之间的汇率变化。每种货币都有自己的利率,所以外汇交易同时涉及两种不同的利率。当买入货币的利率高于卖出货币的利率时,投资者可以获得正的隔夜利率,从而增加利润。如果购买的货币利率低于出售的货币利率,将产生负隔夜利息,从而增加投资者的交易成本。

当然,对于日内交易者来说,头寸是在同一个交易日建立和关闭的,因此没有必要考虑隔夜利息。对于长期交易者来说,持有时间通常超过一天,因此应考虑隔夜利息费用。

隔夜外汇利息何时收取?

不同外汇经纪人公司的位置不同,经纪人网站上显示的不同时区的时间也不同。因此,尽管经纪人计算隔夜利息的时间不同,但实际上这是一个时间点。

一些外汇经纪人在美国东部(纽约)时间下午5点和北京时间早上5点计算隔夜利息。一些经纪人在中欧时间23: 00,也就是北京时间早上5: 00。也有经纪人在英国时间晚上10点和北京时间早上5点。然而,这些都是白天,如果冬天是北京时间早上6点。

换句话说,在夏令时的基础上,上午5点整建立的任何头寸都将被视为隔夜头寸,需要计算隔夜利息。对于上午5:01建立的头寸,隔夜利息将计算到第二天。对于上午4:59设立的头寸,隔夜利息将在5:00计算

周末和假日隔夜利息计算

根据国际惯例,外汇交易通常在两个交易日后结算。

周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一至周二头寸,结算日期为周三至周四,因此将支付/收取一天利息。

星期二:1天隔夜利息。持仓时间为周二至周三,结算日期为周四至周五,因此将支付/收取一天利息。

星期三:3天隔夜利息。周三的头寸将保持到周四,结算日期将从周五到周一,因此将支付/收取3天的利息。

周四:1天隔夜利息。持仓时间为周四至周五,结算日期为下周至下周二,因此将支付/收取一天利息。

星期五:1天隔夜利息。周五头寸将保留至周一,结算日期为周二至周三,因此只支付/收取一天的利息。

世界上大多数银行在周六和周日关闭,因此外汇头寸的隔夜利息不应该在这两天计算,但事实上大多数银行仍在计算这两天的利息。出于这个原因,外汇市场将在周三对隔夜头寸收取3天利息,因此周三的隔夜头寸将收取隔夜利息的3倍。

假期通常没有隔夜利息,但是在大假期之前隔夜利息会翻倍。一般来说,交易中涉及的货币会在遇到国家的重要节假日时计算隔夜假期的利息。例如,7月4日,美国独立日,美国银行关闭了它的业务。7月1日下午5: 00,美元货币对中的所有头寸将收取额外的夜间利息。

隔夜外汇利息是如何计算的?

在计算隔夜利息时,一些经纪人提供直接金额,而另一些经纪人提供利率。

计算直接金额的基本公式:

例如,买卖欧元/美元的隔夜利息报价为0.52 -0.62。

然后说:当投资者的头寸是卖出1欧元/美元时,交易账户将获得0.52美元;当投资者的持仓是买入一欧元美元时,交易账户需要支付0.62美元。

利率计算的基本公式:

隔夜利息﹤实际手数×标准手数×汇率价格(空价和多价不同)*计息天数×年利率差额/360天

1.对于以美元为目标货币的组合:

例如:英镑/美元:假设100,000 (1只标准手)账户,周一买入2只英镑/美元,市场价格为1.2928/1.2940,隔夜持仓至周二,此时英镑为高利率货币,美元利率低于英镑。例如,如果利息差为0.42%(年利率差),持有英镑的客户将获得利息。

计算方法为:100000×2手×1.2940×1天×0.42%/360=.02,即平均年利率为天×相应账户资金×手×买(卖)价×计息天。

2.对于以美元为基础货币的组合:

例如,美元/日元:假设是100,000 (1手标准)账户,周三卖空1手美元/日元,市场价格是107.44/107.47,隔夜和周四的利差是-2.18,那么卖出美元的客户需要支付利息。

计算方法是:100,000 × 1手×3天×(-2.18%/360)=-18.17美元(特别注意:周四隔夜利息将是工作日的三倍,因为实际上交货发生在周一,即周末后两天。)

3.对于交叉货币组合:

例如,欧元/英镑:假设是100,000 (1手标准)账户,周五买入5手欧元/英镑,市场价格为0.6885/0.6890,隔夜至下周一,利差为-3.71,那么买入欧元的客户需要支付利息。

计算方法为:1000×5只手×0.6890x1天*(3.71%/360)= 0.355 =(~ 0.63)

如果客户使用高利率货币,未平仓头寸的隔夜利息将被添加到账户中的资金中。相反,相关隔夜利息将从基金中扣除。

许多空头寸的利息支付

在当前的外汇市场,基础客户不得不为许多空头头寸支付利息。原因如下:

大多数货币都是零利率或低利率,货币对之间的利率差非常低。

零售外汇经纪人向不同的客户收取或支付不同的利率。还有一些外汇经纪人对数据不透明,甚至没有在其官方网站上显示适用的利率。此外,不同的经纪人计算隔夜利息的方式也不同。

除了收取或支付利差外,一些外汇经纪人还增加了“管理费”,这意味着即使利差对客户有利,他们也可能得不到任何收入。

外汇交易是杠杆交易,这意味着交易者借入他们交易的大部分货币。交易员经常忘记杠杆的负面后果之一是推高隔夜费用,因为他们必须支付所有贷款的利息,而不仅仅是特定行业的利息。当然,这项指控是合法的。

以上是黄金投资外汇网对外汇交易隔夜利息的简要介绍。请注意黄金投资外汇网。

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